Calcul de Malliavin - Université Paris-Saclay¶
Aspects pratiques
7 séances, tous les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30 à partir du 26 janvier (pas de séance le 23 février, ni le 16 mars)
Validation par lecture d’article
Document¶
Voici le livre qui sert de document de référence pour ce cours. Si vous trouvez des erreurs, n’hésitez pas à me les signaler.
Soutenance¶
Comme les articles sont denses, il vous est demandé de
montrer que vous avez compris l’architecture générale du papier
détailler éventuellement une preuve non triviale
de montrer que vous avez chercher à comprendre même si c’était difficile
Il ne vous est pas demandé de faire un rapport écrit.
Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant la préparation
Malliavin and dirichlet structures for independent random variables by L. Decreusefond and H. Halconruy
The fourth moment theorem on the Poisson spaceby C. Döbler and G. PeccatiEstimation for the additive Gaussian channel and Monge–Kantorovitch measure transportationby A.S. ÜstünelCentral Limit Theorem for a Stratonovich Integral with Malliavin Calculusby D. Harnett and D. Nualart (use the article below)Central Limit Theorems for Multiple Skorokhod Integralsby I. Nourdin and D. NualartUne inégalité d'interpolation sur l'espace de Wienerby L. Decreusefond, Y. Hu et A.S. ÜstünelStein’s method on Wiener chaosby I. Nourdin and G. PeccatiStein’s method, logarithmic Sobolev and transport inequalitiesby M. Ledoux, I. Nourdin and G. PeccatiDensity formula and concentration inequalities with Malliavin calculusby I. Nourdin, F. ViensRegularity properties of some stochastic Volterra integrals with singular kernelby L. DecreusefondStein’s method and stochastic analysis of Rademacher functionals by I. Nourdin, G. Peccati, G. Reinert
The Stein and Chen-Stein Methods for Functionals of Non-Symmetric Bernoulli Processes by N. Privault and G.L. Torrisi
Approximation of Hilbert-Valued Gaussians on Dirichlet structures by Bourguin S. and Campese S.