Documents pour la soutenance
Résumé de section
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La soutenance dure 1 heure.
Comme les articles sont denses, il vous est demandé de
- montrer que vous avez compris l'architecture générale du papier
- détailler éventuellement une preuve non triviale
- de montrer que vous avez chercher à comprendre même si c'était difficile
Il ne vous est pas demandé de faire un rapport écrit.
Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant la préparation
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Zakai, M., et O. Zeitouni. 1992. « When does the Ramer formula look like the Girsanov formula? » The Annals of Probability 20 (3): 1436–1440.
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Imkeller, Peter. 2003. « Malliavin’s calculus in insider models: additional utility and free lunches ». Mathematical Finance. An International Journal of Mathematics, Statistics and Financial Economics 13 (1): 153–169. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00011.
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Da Prato, Giuseppe, Paul Malliavin, et David Nualart. 1992. « Compact families of Wiener functionals ». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Série I. Mathématique 315 (12): 1287–1291.
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Nourdin, Ivan, Giovanni Peccati, et Gesine Reinert. 2010. « Stein’s method and stochastic analysis of Rademacher functionals ». Electronic Journal of Probability 15: no. 55, 1703–1742. https://doi.org/10.1214/EJP.v15-843.
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Bouchard, Bruno, Ivar Ekeland, et Nizar Touzi. 2004. « On the Malliavin approach to Monte Carlo approximation of conditional expectations ». Finance and Stochastics 8 (1): 45–71. https://doi.org/10.1007/s00780-003-0109-0.
Lire la Section 5 et remonter l'article jusqu'à pouvoir la refaire.
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Üstünel, Ali Süleyman. 2007. « Estimation for the additive Gaussian channel and Monge–Kantorovitch measure transportation ». Stochastic Processes and their Applications 117 (9): 1316‑29. https://doi.org/10.1016/j.spa.2007.01.007.
Travailler essentiellement la section 3
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Decreusefond, L., Y.Z. Hu, et A.S. Üstünel. 1993. « Une inégalité d’interpolation sur l’espace de Wiener ». C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 317 (11): 1065–1067.
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